Этим летом представитель компании IFC Markets Роман Остапенко анонсировал у себя в блоге плагин PCI GeWorko. Плагин действительно заинтересовал своим не совсем обычным функционалом. Заявлялось, что PCI GeWorko позволяет трейдеру создавать свои собственные «финансовые инструменты и индексы»… Звучит заманчиво. Сегодня я буду подробнее разбираться в этом вопросе и попытаюсь узнать, чем же плагин может оказаться полезен для нас с вами.

PCI (Personal Composite Instruments) GeWorko — надстройка для терминала NetTradeX
Функционал: позволяет создавать композитные инструменты, портфели и отображать отношение стоимости одного портфеля к другому в динамике
Стоимость: бесплатно
Официальная ссылка: www.ifcmarkets.com/ru/method-geworko

    Посмотрим, как это работает.

 

СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНОГО ИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ GeWorko

    Сначала потребуется скачать терминал NetTradeX. Лично я уже давно не открывал других терминалов, кроме MT. Со времен Румуса I-го )) Но оказалось все не так страшно. Терминал скачался и установился быстро, и в общих чертах даже напомнил привычный MetaTrader.
Кстати, пока терминал скачивался, прочитал, что режим трейлинг-стопа на NetTradeX работает на стороне сервера, а не клиента. Таким образом трейлинг должен работать даже при выключенном терминале — неплохо.

    Но вернемся к GeWorko. Плагин уже встроен в терминал NetTradeX, поэтому больше ничего скачивать и устанавливать не придется.
Создаем демо-счет из терминала («Файл->Открыть новый счет»), нажимаем правой кнопкой в окне «Текущие котировки» и выбираем в контекстном меню «Создать PCI GeWorko»



    Далее все тоже не сложно. В открывшемся окне надо будет выбрать котировочную и базовую часть создаваемого инструмента. Для начала создадим что-нибудь простое и понятное — например, отношение американского фондового индекса S&P500 и японского индекса NIKKEI.



    У нас получился инструмент &SP500/NIKKEI — фактически отношение американской экономики к японской.
При создании инструмента нужно задать объемы. Я выставил по 1.0. Задавать можно также в %. Подробнее см. инструкцию, которая будет приложена ниже.

Таким образом покупка единицы получившегося инструмента &SP500/NIKKEI = покупка 1 контракта S&P500 + покупка 1685.52 USD/JPY + продажа 11.75 контрактов NIKKEI

    После сохранения инструмента его можно отобразить в виде графика. По заверениям разработчиков в терминале доступна глубина котировок по любому активу на срок более 20 лет. Чтобы построить график по инструменту его нужно отобразить в окошке «Текущие котировки». Для этого кликнете правой кнопкой в окне «Текущие котировки», выберите в меню «Используемые инструменты», затем нажмите «Добавить» и вот уже во втором окошке увидите созданный Вами инструмент. Добавьте его.

    Стоит сказать, что это пример относительно простого инструмента. В котировочную и базовую части можно добавлять сразу по несколько активов, получая таким образом отношение целых портфелей. Например:



    Подробнее о создании своих инструментов можно узнать в прилагаемой инструкции

Метод GeWorko — краткое руководство пользователя

    А мы пойдем дальше и попробуем эти инструменты применить.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

    Продолжу на примере созданного мною отношения фондовых индексов. Как это можно применить на практике? Пока я специально не обращаюсь к советам разработчиков, а попробую самостоятельно что-нибудь придумать. Итак, отношение S&P500/NIKKEI, конечно, можно использовать для аналитики, сравнения американской и японской экономики. Но в качестве более практичного применения, на мой взгляд, возможно использование отношение индексов для защиты от резких перепадов инструментов. Представим, что мы занимаемся скальпингом или даже пипсовокой. Риск подобных подходов заключается в резком изменении цены против ожиданий, что происходит периодически во время различных крахов, «черных понедельников», кризисов…

    Возьмем последнее такое событие — кризис 2008-2009. Мы знаем, что в это время фонда во всех странах резко просела. Сначала графики индексов за тот период отдельно:





    Итак, видим падение рынков в период кризиса. Теперь посмотрим на созданный нами инструмент — соотношение индексов S&P500/NIKKEI имени Сидора  



    Видим привычный для данного соотношения ершистый график на всем протяжении — оптимальный для двухстороннего скальпинга. Изменение даже в кризис не более 1/4 с быстрым восстановлением. Такой вот получился инструмент, позволяющий избегать резких перепадов даже при мировых потрясениях.

    Хорошо, теперь посмотрим, какие еще способы применения предлагают сами разработчики.

    Три кита использования композитных инструментов — это диверсификация, работа с портфелями и парный трейдинг.

    Думаю, с диверсификацией и портфелями все должно быть более-менее ясно. С помощью GeWorko мы получаем возможность быстро строить графики по тому или иному набору активов для составления наиболее оптимальных портфелей по соотношению доходность/риск. Также мы можем наглядно сравнивать между собой те или иные портфели.
    В свою очередь при парном трейдинге происходит поиск коррелирующих инструментов с намерением заработать на отклонениях (сезонных и др.) в корреляции. Вообще, работать с коррелирующими инструментами становится очень удобно.

    Для полноты картины приведу еще такой наглядный пример. Допустим, трейдер считает, что одна из компаний будет развиваться более динамично и имеет большие перспективы, чем другая компания в том же рыночном сегменте. Соответственно трейдер желает заработать, поставив на одну компанию против другой или хотя бы для начала сравнить/подобрать соответствующие компании. И тут GeWorko проявляет себя во всей красе.

    Предположим, что мы делали летом ставку на рост Bank of America. Однако акции BAC топчатся на месте



    Быть может динамика была бы более интересной против других близких компаний финансового сектора? Действительно, при торговле BAC против JPM мы получаем ожидаемый подъем во второй половине лета.



    Таким образом на композитных инструментах мы можем получать прибыль даже тогда, когда базовый актив топчется на месте. Доходность достигается на устойчивости одной компании против другой в том же сегменте. И GeWorko действительно облегчает как поиск таких соотношений, так и сопутствующие расчеты.
    Но, к сожалению, осуществлять торговлю таким созданным инструментом в терминале NetTradeX пока не получится. Композитные инструменты на данный момент предлагается использовать для проведения аналитики. Торговые операции придется осуществлять опосредованно путем заключения нескольких сделок.

 

ВЫВОДЫ

    На мой взгляд, разработчики плагина PCI GeWorko создали востребованный и современный продукт. После знакомства с композитными инструментами я быстро успел к ним привыкнуть. Они действительно предлагают большое поле для исследования как валютному, так и фондовому трейдеру. Металлы, акции, валюты — все это можно быстро и наглядно сочетать с помощью GeWorko для составления и оптимизации сбалансированных портфелей.

    Главным минусом, пожалуй, является отсутствие возможности осуществлять торговлю напрямую по получившемуся композитному инструменту. Однако на официальном сайте присутствует многообещающее «Торгуйте собственными композитными инструментами (Скоро)»
    Впрочем, для анализа и составления портфелей использовать терминал NetTradeX c надстройкой GeWorko можно с успехом (и бесплатно) уже сейчас. А для торговли — заключать соответствующие сделки самостоятельно.

Сумма плюсов и минусов:

+ Новизна и востребованность решения.
+ Бесплатность.
+ Удобство использования: плагин уже встроен в терминал NetTradeX; русскоязычный интерфейс и наличие инструкций помогут освоится за считанные часы.
— Сам терминал NetTradeX не так популярен и универсален, как MetaTrader. Возможно, некоторое время потребуется привыкать к новому терминалу.
— На данный момент отсутствует возможность прямой торговли по созданным композитным инструментам, но разработчики обещают на сайте, что такая возможность появится.

Связанные ссылки:

Страница метода GeWorko →

Страница скачивания терминала NetTradeX
Статьи, посвященные использованию GeWorko